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期权保证金计算器

当期货保证金=期权虚值额时,前项公式的保证金水平与后项公式相等。 它的原理在于:两平期权和实值期权的保证金采用前项公式:“权利金+期货保证金”(虚值额为零,前项公式一定大于后项公式),极度虚值期权的保证金采用后项公式:“权利金+1/2期...

初始保证金是空头开仓时(注意是开仓时点)的保证金额,而维持保证金是每天需要维持一定比例的保证金(假设当日保证金不足需要补交保证金)。而结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户中预先准备的资金。前两者是针对个人或机构投...

要看你盈透做哪个市场的,做港股期权和美股期权保证金不一样算法吧

买期权得附所有钱(不然杠杆率太高了),空头为max{期权价格+对应股票价格*20%-虚值,期权价格+对应股票价格*10%}(美国的)

一、期权的卖方为什么要收取保证金 期权买方的最大损失是其所支付的权利金,在期权买方买入期权合约时,其所应该支付的权利金就从其帐户划入期权卖方的帐户中,而期权卖方在被要求履约时,通常是标的相关的期货市场的价格走趋对其不利,期权卖方...

期权的买方不支付保证金,此外期权保证金计算国际上大多采取SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk)即标准组合风险分析系统,SPAN是一种保证金计算系统,能根据期货/期权的预期风险来计算保证金,它能灵活的根据不同的市场因素(如波幅、标的...

每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额,至于期权合约的市场价格(权利金)因合约不同而不同,而且随着市场标的证券的价格波动而变化。比如:“50ETF购8月2750”合约2015年7月2日开盘价为0.2958元,收盘价为0.2709元。 期权投资者需要...

1实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格 - 期权行权价, 2实值认沽期权的行权价=期权行权价 - 标的股票价格。 3.时间价值=是期权权利金中 - 内在价值的部分。 4. 备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。 5. 备兑开仓到期...

国内没有啊,国外才有,目前没有,所以不知道是多少钱一手 不过也是保证金交易模式

期权权利金的公式是:即买卖期权合约的价格,是惟一的变量,其他要素都是标准化的。 权利金是期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用,其多少取决于敲定价格、到期时间以及整个期权合约。对期权的卖方来说,权利金是卖出期...

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